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Bolão é 6️⃣ uma modalidade de aposta, inoficiosa na maioria dos casos, que pode ocorrer de duas formas - numa, vários apostadores se 6️⃣ juntam para adquirir uma série de cartões de apostas, aumentando assim a probabilidade de acertos, e com posterior divisão dos 6️⃣ prêmios;[1] e a variante popular, que é a de apostar no resultado de um evento futuro, em geral esportivo como 6️⃣ os gols de uma partida de futebol.
Bolão de apostas [ editar | editar código-fonte ]
Este tipo de "bolão" é bastante 6️⃣ difundido no Brasil, tendo sido incorporado informalmente pelas casas lotéricas como forma de vender mais bilhetes de concursos como a 6️⃣ Mega-Sena - neste último caso tornado bastante conhecido no início de 2010, quando um grupo de apostadores do Rio Grande 6️⃣ do Sul deixou de ganhar um prêmio recorde da loteria quando a funcionária do estabelecimento deixou de registrar os números 6️⃣ no sistema operado pela Caixa Econômica Federal, ensejando a abertura de inquérito policial[2] e uma declaração oficial da entidade financeira 6️⃣ negando apoio a este tipo de prática das lotéricas credenciadas.[3][4]
Bolão de prognóstico [ editar | editar código-fonte ]
Modalidade bastante difundida, 6️⃣ sobretudo nos países hispânicos, quando recebe o nome de polla (hispanificação da palavra inglesa poll - que pode ser traduzida 6️⃣ como apuração de votos)[5], chegando a ser institucionalizada em alguns lugares, como no Chile, em que os prognósticos são feitos 6️⃣ por uma empresa governamental.[6]
Neste caso, as apostas são recolhidas individualmente, e cada apostador indica qual o resultado em um evento 6️⃣ futuro, que podem ir do placar de uma partida desportiva ao número de votos de um candidato numa eleição.
Também ocorre 6️⃣ no caso de um campeonato, em que se aposta quais equipes passarão para uma fase seguinte.[7]
Este modelo de bolão é 6️⃣ muito utilizado no Brasil em especial na Copa do Mundo de Futebol da FIFA.
Diversos grupos de amigos, colegas de trabalho, 6️⃣ familiares se organizam para fazer os prognósticos dos resultados dos jogos da competição através de sites e aplicativos de celular.[8]
Em 6️⃣ teoria das probabilidades, um martingale é um modelo de jogo honesto (fair game) em que o conhecimento de eventos passados 6️⃣ nunca ajuda a prever os ganhos futuros e apenas o evento atual importa.
Em particular, um martingale é uma sequência de 6️⃣ variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer tempo específico na sequência observada, a esperança do 6️⃣ próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]
O 6️⃣ movimento browniano parado é um exemplo de martingale.
Ele pode modelar um jogo de cara ou coroa com a possibilidade de 6️⃣ falência.
Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor esperado do processo em um tempo pode ainda 6️⃣ ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.
Entretanto, o conhecimento de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas 6️⃣ anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre os eventos futuros.
Assim, o valor esperado do próximo 6️⃣ evento, dado o conhecimento do evento presente e de todos os anteriores, pode ser mais elevado do que o do 6️⃣ presente evento se uma estratégia de ganho for usada.
Martingales excluem a possibilidade de estratégias de ganho baseadas no histórico do 6️⃣ jogo e, portanto, são um modelo de jogos honestos.
É também uma técnica utilizada no mercado financeiro, para recuperar operações perdidas.
Dobra-se 6️⃣ a segunda mão para recuperar a anterior, e assim sucessivamente, até o acerto.
Martingale é o sistema de apostas mais comum 6️⃣ na roleta.
A popularidade deste sistema se deve à casino em casa simplicidade e acessibilidade.
O jogo Martingale dá a impressão enganosa de vitórias 6️⃣ rápidas e fáceis.
A essência do sistema de jogo da roleta Martingale é a seguinte: fazemos uma aposta em uma chance 6️⃣ igual de roleta (vermelho-preto, par-ímpar), por exemplo, no "vermelho": fazemos uma aposta na roleta por 1 dólar; se você perder, 6️⃣ dobramos e apostamos $ 2.
Se perdermos na roleta, perderemos a aposta atual ($ 2) e a aposta anterior ($ 1) 6️⃣ de $ 3.4, por exemplo.
duas apostas ganham (1 + 2 = $ 3) e temos um ganho líquido de $ 6️⃣ 1 na roleta.
Se você perder uma segunda vez na roleta Martingale, dobramos a aposta novamente (agora é $ 4).
Se ganharmos, 6️⃣ ganharemos de volta as duas apostas anteriores (1 + 2 = 3 dólares) e a atual (4 dólares) da roda 6️⃣ da roleta, e novamente ganharemos 1 dólar do cassino [2].
Originalmente, a expressão "martingale" se referia a um grupo de estratégias 6️⃣ de aposta popular na França do século XVIII.
[3][4] A mais simples destas estratégias foi projetada para um jogo em que 6️⃣ o apostador ganhava se a moeda desse cara e perdia se a moeda desse coroa.
A estratégia fazia o apostador dobrar 6️⃣ casino em casa aposta depois de cada derrota a fim de que a primeira vitória recuperasse todas as perdas anteriores, além de 6️⃣ um lucro igual à primeira aposta.
Conforme o dinheiro e o tempo disponível do apostador se aproximam conjuntamente do infinito, a 6️⃣ possibilidade de eventualmente dar cara se aproxima de 1, o que faz a estratégia de aposta martingale parecer como algo 6️⃣ certo.
Entretanto, o crescimento exponencial das apostas eventualmente leva os apostadores à falência, assumindo de forma óbvia e realista que a 6️⃣ quantidade de dinheiro do apostador é finita (uma das razões pelas quais casinos, ainda que desfrutem normativamente de uma vantagem 6️⃣ matemática nos jogos oferecidos aos seus clientes, impõem limites às apostas).
Um movimento browniano parado, que é um processo martingale, pode 6️⃣ ser usado para descrever a trajetória de tais jogos.
O conceito de martingale em teoria das probabilidades foi introduzido por Paul 6️⃣ Lévy em 1934, ainda que ele não lhes tivesse dado este nome.
[5] O termo "martingale" foi introduzido em 1939 por 6️⃣ Jean Ville,[6] que também estendeu a definição à martingales contínuos.
[7] Muito do desenvolvimento original da teoria foi feito por Joseph 6️⃣ Leo Doob, entre outros.
[8] Parte da motivação daquele trabalho era mostrar a impossibilidade de estratégias de aposta bem-sucedidas.[9]
Uma definição básica 6️⃣ de um martingale de tempo discreto diz que ele é um processo estocástico (isto é, uma sequência de variáveis aleatórias) 6️⃣ X 1 , X 2 , X 3 , ...
{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...
} de tempo discreto que satisfaz, para qualquer tempo n 6️⃣ {\displaystyle n} ,
E ( | X n | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty }
E ( X 6️⃣ n + 1 ∣ X 1 , .
.
.
, X n ) = X n .
{\displaystyle \mathbf {E} (X_{n+1}\mid X_{1},\ldots 6️⃣ ,X_{n})=X_{n}.}
Isto é, o valor esperado condicional da próxima observação, dadas todas as observações anteriores, é igual à mais recente observação.[10]
Sequências 6️⃣ martingale em relação a outra sequência [ editar | editar código-fonte ]
Mais geralmente, uma sequência Y 1 , Y 2 6️⃣ , Y 3 , ...
{\displaystyle Y_{1},Y_{2},Y_{3},...
} é considerada um martingale em relação a outra sequência X 1 , X 2 6️⃣ , X 3 , ...
{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...
} se, para todo n {\displaystyle n} ,
E ( | Y n | ) < 6️⃣ ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{n}\vert )<\infty }
E ( Y n + 1 ∣ X 1 , .
.
.
, X 6️⃣ n ) = Y n .
{\displaystyle \mathbf {E} (Y_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=Y_{n}.}
Da mesma forma, um martingale de tempo contínuo em relação 6️⃣ ao processo estocástico X t {\displaystyle X_{t}} é um processo estocástico Y t {\displaystyle Y_{t}} tal que, para todo t 6️⃣ {\displaystyle t} ,
E ( | Y t | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{t}\vert )<\infty }
E ( Y 6️⃣ t ∣ { X τ , τ ≤ s } ) = Y s ∀ s ≤ t .
{\displaystyle \mathbf 6️⃣ {E} (Y_{t}\mid \{X_{\tau },\tau \leq s\})=Y_{s}\quad \forall s\leq t.}
Isto expressa a propriedade de que o valor esperado condicional de qualquer 6️⃣ observação no tempo t {\displaystyle t} , dadas todas as observações até o tempo s {\displaystyle s} , é igual 6️⃣ à observação no tempo s {\displaystyle s} (considerando que s ≤ t {\displaystyle s\leq t} ).
Em geral, um processo estocástico 6️⃣ Y : T × Ω → S {\displaystyle Y:T\times \Omega \to S} é um martingale em relação a uma filtração 6️⃣ Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} e medida de probabilidade P {\displaystyle P} se
Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} espaço de probabilidade 6️⃣ subjacente ( Ω , Σ , P {\displaystyle \Omega ,\Sigma ,P}
espaço de probabilidade subjacente ( Y {\displaystyle Y} Σ ∗ 6️⃣ {\displaystyle \Sigma _{*}} t {\displaystyle t} T {\displaystyle T} Y t {\displaystyle Y_{t}} função mensurável Σ τ {\displaystyle \Sigma _{\tau 6️⃣ }}
função mensurável Para cada t {\displaystyle t} Y t {\displaystyle Y_{t}} espaço Lp L 1 ( Ω , Σ t 6️⃣ , P ; S ) {\displaystyle L^{1}(\Omega ,\Sigma _{t},P;S)}
E P ( | Y t | ) < + ∞ ; 6️⃣ {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }(|Y_{t}|)<+\infty ;}
Para todo s {\displaystyle s} t {\displaystyle t} s < t {\displaystyle s E P ( [ Y t − Y s ] χ F ) = 6️⃣ 0 , {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }\left([Y_{t}-Y_{s}]\chi _{F}\right)=0,} em que χ F {\displaystyle \chi _{F}} função indicadora do evento 6️⃣ F {\displaystyle F} A última condição é denotada como Y s = E P ( Y t | Σ s 6️⃣ ) , {\displaystyle Y_{s}=\mathbf {E} _{\mathbf {P} }(Y_{t}|\Sigma _{s}),} que é uma forma geral de valor esperado condicional.[ 11 ] É 6️⃣ importante notar que a propriedade martingale envolve tanto a filtração, como a medida de probabilidade (em relação à qual os 6️⃣ valores esperados são assumidos). É possível que Y {\displaystyle Y} seja um martingale em relação a uma medida, mas não em 6️⃣ relação a outra. O Teorema de Girsanov oferece uma forma de encontrar uma medida em relação à qual um processo de 6️⃣ Itō é um martingale.[12] Exemplos de martingales [ editar | editar código-fonte ] Um passeio aleatório não viesado (em qualquer número de 6️⃣ dimensões) é um exemplo de martingale. O dinheiro de um apostador é um martingale se todos os jogos de aposta com 6️⃣ que ele se envolver forem honestos. Uma urna de Pólya contém uma quantidade de bolas de diferentes cores. A cada iteração, uma 6️⃣ bola é aleatoriamente retirada da urna e substituída por várias outras da mesma cor. Para qualquer cor dada, a fração das 6️⃣ bolas na urna com aquela cor é um martingale. Por exemplo, se atualmente 95% da bolas são vermelhas, então, ainda que 6️⃣ a próxima iteração mais provavelmente adicione bolas vermelhas e não de outra cor, este viés está exatamente equilibrado pelo fato 6️⃣ de que adicionar mais bolas vermelhas altera a fração de forma muito menos significativa do que adicionar o mesmo número 6️⃣ de bolas não vermelhas alteraria. Suponha que X n {\displaystyle X_{n}} moeda honesta foi jogada n {\displaystyle n} moeda honesta foi jogada 6️⃣ Considere Y n = X n 2 − n {\displaystyle Y_{n}={X_{n}}^{2}-n} X n {\displaystyle X_{n}} { Y n : n 6️⃣ = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,... \}} raiz quadrada do número de vezes que a moeda for 6️⃣ jogada. raiz quadrada do número de vezes que a moeda for jogada. No caso de um martingale de Moivre, suponha que a 6️⃣ moeda é desonesta, isto é, viesada, com probabilidade p {\displaystyle p} q = 1 − p {\displaystyle q=1-p} X n + 6️⃣ 1 = X n ± 1 {\displaystyle X_{n+1}=X_{n}\pm 1} com + {\displaystyle +} − {\displaystyle -} Y n = ( q 6️⃣ / p ) X n . {\displaystyle Y_{n}=(q/p)^{X_{n}}.} Então, { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ... } 6️⃣ {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,... \}} { X n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,... \}} E [ Y 6️⃣ n + 1 ∣ X 1 , . . . , X n ] = p ( q / p ) X 6️⃣ n + 1 + q ( q / p ) X n − 1 = p ( q / p 6️⃣ ) ( q / p ) X n + q ( p / q ) ( q / p ) 6️⃣ X n = q ( q / p ) X n + p ( q / p ) X n 6️⃣ = ( q / p ) X n = Y n . {\displaystyle {\begin{aligned}E[Y_{n+1}\mid X_{1},\dots ,X_{n}]&=p(q/p)^{X_{n}+1}+q(q/p)^{X_{n}-1}\\[6pt]&=p(q/p)(q/p)^{X_{n}}+q(p/q)(q/p)^{X_{n}}\\[6pt]&=q(q/p)^{X_{n}}+p(q/p)^{X_{n}}=(q/p)^{X_{n}}=Y_{n}.\end{aligned}}} No teste de razão de verossimilhança 6️⃣ em estatística, uma variável aleatória X {\displaystyle X} f {\displaystyle f} g {\displaystyle g} amostra aleatória X 1 , ... , 6️⃣ X n {\displaystyle X_{1},... ,X_{n}} [ 13 ] Considere Y n {\displaystyle Y_{n}} Y n = ∏ i = 1 n g 6️⃣ ( X i ) f ( X i ) {\displaystyle Y_{n}=\prod _{i=1}^{n}{\frac {g(X_{i})}{f(X_{i})}}} Se X {\displaystyle X} f {\displaystyle f} g 6️⃣ {\displaystyle g} { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,... \}} { X n 6️⃣ : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}} Suponha que uma ameba se divide em duas amebas 6️⃣ com probabilidade p {\displaystyle p} 1 − p {\displaystyle 1-p} X n {\displaystyle X_{n}} n {\displaystyle n} X n = 6️⃣ 0 {\displaystyle X_{n}=0} r {\displaystyle r} r {\displaystyle r} p {\displaystyle p} [ 14 ] Então { r X n : 6️⃣ n = 1 , 2 , 3 , . . . } {\displaystyle \{\,r^{X_{n}}:n=1,2,3,\dots \,\}} é um martingale em relação a { X 6️⃣ n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}} Uma série martingale criada por software. Em uma comunidade 6️⃣ ecológica (um grupo de espécies em um nível trófico particular, competindo por recursos semelhantes em uma área local), o número 6️⃣ de indivíduos de qualquer espécie particular de tamanho fixado é uma função de tempo (discreto) e pode ser visto como 6️⃣ uma sequência de variáveis aleatórias. Esta sequência é um martingale sob a teoria neutra unificada de biodiversidade e biogeografia. Se { N 6️⃣ t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}:t\geq 0\}} processo de Poisson com intensidade λ {\displaystyle \lambda } { N 6️⃣ t − λ t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}-\lambda _{t}:t\geq 0\}} Submartingales, supermartingales e relação com funções harmônicas [ 6️⃣ editar | editar código-fonte ] Há duas generalizações populares de um martingale que também incluem casos em que a observação atual 6️⃣ X n {\displaystyle X_{n}} não é necessariamente igual à futura expectativa condicional E [ X n + 1 | X 6️⃣ 1 , ... , X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},... ,X_{n}]} , mas, em vez disto, a um limite superior ou inferior à 6️⃣ expectativa condicional. Estas definições refletem uma relação entre a teoria do martingale e a teoria do potencial, que é o estudo 6️⃣ das funções harmônicas. [15] Assim como um martingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ 6️⃣ : τ ≤ s } − X s = 0 ∀ s ≤ t {\displaystyle E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}-X_{s}=0\forall s\leq 6️⃣ t} , uma função harmônica f {\displaystyle f} satisfaz a equação diferencial parcial Δ f = 0 {\displaystyle \Delta f=0} 6️⃣ , em que Δ {\displaystyle \Delta } é o operador de Laplace. Dado um processo de movimento browniano W t {\displaystyle 6️⃣ W_{t}} e uma função harmônica f {\displaystyle f} , o processo resultante f ( W t ) {\displaystyle f(W_{t})} também 6️⃣ é um martingale. Um submartingale de tempo discreto é uma sequência X 1 , X 2 , X 3 , . . . 6️⃣ {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},\ldots } integráveis que satisfaz a E [ X n + 1 | X 1 , . . . , X n 6️⃣ ] ≥ X n . {\displaystyle {}E[X_{n+1}|X_{1},\ldots ,X_{n}]\geq X_{n}. } Da mesma forma, um submartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ 6️⃣ X t | { X τ : τ ≤ s } ] ≥ X s ∀ s ≤ t . {\displaystyle 6️⃣ {}E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}]\geq X_{s}\quad \forall s\leq t. } Em teoria do potencial, uma função sub-harmônica f {\displaystyle f} Δ f 6️⃣ ≥ 0 {\displaystyle \Delta f\geq 0} Grosso modo, o prefixo "sub-" é consistente porque a atual observação X n {\displaystyle 6️⃣ X_{n}} E [ X n + 1 | X 1 , ... , X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...,X_{n}]} De forma análoga, um 6️⃣ supermartingale de tempo discreto satisfaz a E [ X n + 1 | X 1 , . . . , X n ] 6️⃣ ≤ X n . {\displaystyle {}E[X_{n+1}|X_{1},\ldots ,X_{n}]\leq X_{n}. } Da mesma forma, um supermartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X 6️⃣ t | { X τ : τ ≤ s } ] ≤ X s ∀ s ≤ t . {\displaystyle {}E[X_{t}|\{X_{\tau 6️⃣ }:\tau \leq s\}]\leq X_{s}\quad \forall s\leq t. } Em teoria do potencial, uma função super-harmônica f {\displaystyle f} Δ f ≤ 6️⃣ 0 {\displaystyle \Delta f\leq 0} Grosso modo, o prefixo "super-" é consistente porque a atual observação X n {\displaystyle X_{n}} 6️⃣ E [ X n + 1 | X 1 , ... , X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...,X_{n}]} Exemplos de submartingales e supermartingales 6️⃣ [ editar | editar código-fonte ] Todo martingale é também um submartingale e um supermartingale. Reciprocamente, todo processo estocástico que é tanto 6️⃣ um submartingale, como um supermartingale, é um martingale. Considere novamente um apostador que ganha $1 quando uma moeda der cara e 6️⃣ perde $1 quando a moeda der coroa. Suponha agora que a moeda possa estar viesada e que ela dê cara com 6️⃣ probabilidade p {\displaystyle p} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 6️⃣ {\displaystyle 1/2} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} Uma função convexa de um martingale é um submartingale pela 6️⃣ desigualdade de Jensen. Por exemplo, o quadrado da riqueza de um apostador em jogo de moeda honesta é um submartingale (o 6️⃣ que também se segue do fato de que X n 2 − n {\displaystyle {X_{n}}^{2}-n} Martingales e tempos de parada [ 6️⃣ editar | editar código-fonte ] Um tempo de parada em relação a uma sequência de variáveis aleatórias X 1 , X 6️⃣ 2 , X 3 , ... {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},... } é uma variável aleatória τ {\displaystyle \tau } com a propriedade de que 6️⃣ para cada t {\displaystyle t} , a ocorrência ou a não ocorrência do evento τ = t {\displaystyle \tau =t} 6️⃣ depende apenas dos valores de X 1 , X 2 , X 3 , ... , X t {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...,X_{t}} . A 6️⃣ intuição por trás da definição é que, a qualquer tempo particular t {\displaystyle t} , pode-se observar a sequência até 6️⃣ o momento e dizer se é hora de parar. Um exemplo na vida real pode ser o tempo em que um 6️⃣ apostador deixa a mesa de apostas, o que pode ser uma função de suas vitórias anteriores (por exemplo, ele pode 6️⃣ deixar a mesa apenas quando ele vai à falência), mas ele não pode escolher entre ficar ou sair com base 6️⃣ no resultando de jogos que ainda não ocorreram.[16] Em alguns contextos, o conceito de tempo de parada é definido exigindo-se apenas 6️⃣ que a ocorrência ou não ocorrência do evento τ = t {\displaystyle \tau =t} seja probabilisticamente independente de X t 6️⃣ + 1 , X t + 2 , ... {\displaystyle X_{t+1},X_{t+2},... } , mas não que isto seja completamente determinado pelo histórico 6️⃣ do processo até o tempo t {\displaystyle t} . Isto é uma condição mais fraca do que aquela descrita no parágrafo 6️⃣ acima, mas é forte o bastante para servir em algumas das provas em que tempos de parada são usados. Uma das 6️⃣ propriedades básicas de martingales é que, se ( X t ) t > 0 {\displaystyle (X_{t})_{t>0}} for um (sub/super)martingale e 6️⃣ τ {\displaystyle \tau } for um tempo de parada, então, o processo parado correspondente ( X t τ ) t 6️⃣ > 0 {\displaystyle (X_{t}^{\tau })_{t>0}} definido por X t τ := X min { τ , t } {\displaystyle X_{t}^{\tau 6️⃣ }:=X_{\min\{\tau ,t\}}} é também um (sub/super) martingale. O conceito de um martingale parado leva a uma série de teoremas importantes, incluindo, 6️⃣ por exemplo, o teorema da parada opcional, que afirma que, sob certas condições, o valor esperado de um martingale em 6️⃣ um tempo de parada é igual ao seu valor inicial. Ao perder para o Detroit Tigers por 4-1, os 2024 White Sox entraram nos livros de recorde como uma das 🌟 equipes mais inepto na história do esporte. A derrota de sexta-feira foi a 121a da temporada casino em casa Chicago, estabelecendo o recorde 🌟 do beisebol para as maiores perdas numa única época na era moderna (desde 1901). O Tigers marcou as duas primeiras corridas 🌟 do jogo na quinta entrada.O outfielder de Chicago Zach DeLoack, casino em casa seguida atingiu casino em casa primeira corrida home run da liga 🌟 principal carreira no próximo meio inning para cortar a liderança com um único jogador No entanto, os Tigres responderam no sétimo 🌟 turno para garantir a vitória e conquistar o primeiro lugar de playoff da franquia desde 2014. Os Los Angeles Angels são 🌟 agora os únicos proprietários da mais longa seca ativa do playoff na liga. A inépcia de Chicago pode ter trazido alívio 🌟 para alguns na área da cidade. Anteriormente, os Mets mantiveram o recorde moderno quando Nova York perdeu 120 vezes casino em casa 1962. O 🌟 Cleveland Spiders 1899 (lembra-se deles?) detém o recorde geral de perdas quando a então equipe da Liga Nacional terminou com 🌟 um registro Abismo 20-134. Os Aranha ganhou apenas uma das 41 últimas partidas do time. A futilidade de Cleveland provou que 🌟 pode acontecer com qualquer franquia. Sua morte histórica veio depois do arremessador Cy Young levar a equipe para 93 vitórias 🌟 sete anos antes Os sinais de um ano historicamente ruim começaram no início desta temporada, quando o White Sox abriu com 🌟 apenas três vitórias nos primeiros 25 jogos. A equipe mais tarde perderia 14 jogos seguidos e sofreriam um derrapagem com 21 🌟 partidas, empatando o recorde da Liga Americana ao Baltimore Orioles 1998. Antes do ato indesejado, o infielder Nicky Lopez que 🌟 cresceu como fã de White Sox quando criança disse à Mlb.com: "É obviamente uma droga". "Eu vou estar, todos nós vamos 🌟 ser ligados a ele. Mas também iremos seguir casino em casa frente e se estou aqui no próximo ano ou noutro lugar 🌟 qualquer rapidamente volta-se para isso." Chicago venceu apenas 39 jogos até agora casino em casa 2024. Um positivo que surgiu a partir do jogo 🌟 de 121 drubing é o modo como os Sox social media team anunciou derrotas aparentemente diárias da equipe. Na semana passada, 🌟 depois de perder para os San Diego Padres a equipe postou sarcasticamente casino em casa X o que deveria ter sido 🌟 casino em casa pontuação final como: "FINAL - pode ser encontrado no aplicativo da Mlb". Este foi o post snarly do resultado da 🌟 noite anterior: "Finalmente, a quantidade de corridas que marcamos não era maior.". Após a perda de sexta-feira à noite para definir 🌟 o novo infame baixo, os membros da equipe postaram casino em casa X uma captura do desktop que apresentava um resultado final: 🌟 meme com mascote triste dos White Sox Southpaw; lista das coisas mais fáceis pela equipa ao invés ler comentários e 🌟 muito menos. Apesar de varrer os Anjos no início desta semana, a futilidade do ano pode piorar para Chicago já que 🌟 o time ainda tem mais dois jogos contra eles antes da temporada chegar ao fim. Jacob Lev, da casino em casa 🌟 contribuiu para este relatório. 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